By RISHI KHOSLA, WIERD UK

은행이 상업 대출 결정을 알리는 데 도움이 되도록 사용하는 위험 모델은 코로나19 때문에 발생한 타격을 다루었다. 코로나19는 역사적인 상관관계가 없는 위기를 나타냈다. 2021년, 세계는 미래를 전망하는 것은 물론이고, 과거를 돌아보는 데이터를 사용한 새로운 위험 평가 방식을 발견하게 될 것이다. 이 덕분에 더 똑똑하면서도 모두에게 더 나은 대출이 이루어질 것이다.

기존의 위험 모델은 과거 데이터를 기반으로 하지만, 코로나19 위기의 역동성은 과거에서부터 확장하는 접근 방식이 이제는 적은 도움이 된다는 사실을 의미한다. 여러 무역 전쟁의 사례와 자연재해, 그리고 기후변화와 마찬가지로 코로나19는 예측하거나 계획을 세우기 어려운 자연적인 상황이다. 과거에 겪은 비슷한 사건을 기반으로 추측할 수는 있지만, 과거의 사건과 코로나19 위기 상황은 똑같지 않다. 따라서 어떤 관점이든 언젠가는 발생할 수 있는 미래의 문제를 염두에 두는 미래를 전망할 수 있는 데이터로 보완해야 한다.
 
상업적 대출 측면에서 수익 투입과 같은 미래 전망 데이터는 미래의 위기를 이해하는 추가 수단을 제공한다. 특정한 가정 아래 발생할 수 있는 결과를 엿볼 수 있으며, 이전의 수치만큼 정확하지는 않더라도 은행과 대출 신청 고객 모두에게 선견지명에 따른 행동을 할 기회를 준다. 빠른 속도로 변하는 세계에서 문제를 피하기에는 너무 늦었을 때, 불완전한 데이터를 기반으로 한 시의적절한 변화는 문제를 완전히 파악하는 데 도움을 준다.

위험 모델은 코로나19처럼 상황이 빠르게 변할 때 크게 유용하지 않다. 극명히 대비되는 식당 두 곳을 예시로 언급하겠다. 코로나19 때문에 봉쇄조치가 이루어졌을 당시 고급 음식점은 어떤 사업도 경험하기 어려울 것으로 보인다. 반대로 피자 배달 체인점은 많은 사람이 집에만 머무르면서 매출이 증가할 것으로 예상된다. 그리고, 봉쇄 조치가 완화돼 식당 영업을 재개할 수 있을 때, (그리고 엄격한 사회적 거리 두기와 방역 수칙이 이루어지는 때) 상황이 달라진다. 고객 간 먼 거리를 두고 긴 회전율을 유지했으나 봉쇄 조치와 함께 가게가 텅 비어 있는 상태였던 고급 식당은 이제 몇 달 만에 다시 판매하게 된 첫 식사를 ‘특별한’ 식사로 만들고자 하면서 예약률이 급격히 증가하고 있다. 반대로 피자 체인점의 배달 주문은 약간 줄어든다. 많은 사람이 야외 활동을 즐기며 자유의 이점을 만끽하기 때문이다. 이는 사상 초유의 정부 지원이 이어지는 상황과 같은 맥락이기도 하다.

위와 같은 상황은 매우 역동적이면서도 끊임없이 진화하므로 은행이 새로운 실시간 데이터를 사용해, 대출 시나리오를 주기적으로 재실행할 수 있어야 한다.

대출 모델은 각각의 사업의 개성과 현금 흐름과 같은 지표가 위기의 영향을 받는 방식을 고려해, 세분화된 대출 수준에서 포트폴리오에 대한 이해도를 제공해야 한다. 일례로, 맞춤형 가운 전문 고급 부티크는 맞춤형 의상을 찾는 고객이 거의 없어, 매출이 대폭 감소할 것이다. 반대로 요가 의상을 전문적으로 취급하는 전자상거래 업체는 많은 고객이 집에서 요가를 더 많이 하고 온라인 주문을 하므로 꾸준히 매출이 증가할 것이다.

컨설팅 기업 맥킨지가 발행한 코로나19 이후의 대출 관련 보고서를 통해 “신용도를 적절히 평가하려면, 은행은 반드시 여러 부문 혹은 하위 부문을 넘어 개인 대출자를 평가해야 한다”라고 지적했다.

이번 코로나19 위기의 결과로 은행은 기업 대출 방식을 바꾸어야 한다. 과거를 돌아보는 데이터는 물론이고, 미래 전망 데이터도 활용해 1년 단위뿐만이 아니라 지속하여 재차 분석해야 한다. 또, 세부적인 대출 방식으로 접근해야 한다. 최고의 은행은 2021년, 그리고 그 이후에 코로나19 때문에 발생한 대출 관행을 확장할 것이다.

** 위 기사는 와이어드UK(WIRED.co.uk)에 게재된 것을 와이어드코리아(WIRED.kr)가 번역한 것입니다. (번역 : 고다솔 에디터)

<기사원문>
Everything banks think they know about risk is wrong